程序化研究之双均线策略

摘要: 笔者尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势,用价格突破均线来寻找具体的入场点。

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在交易当中,均线是最常用的指标和工具之一,均线表示一段时间内市场的平均价格,可以作为多空的一个分水岭,如果当前价格在均线之上,表示当前的位置偏多,如果当前价格在均线之下,则表示当前的位置偏空。但是,如果只是根据一根均线,价格在均线之上平空做多,价格在均线之下平多做空,则可能会造成实时在市、在震荡行情中来回止损的问题。因此,笔者尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势,用价格突破均线来寻找具体的入场点。


为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。



从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,除了2011年以外,其余每年都是盈利的。胜率为32.87%,盈亏比为3.72,是比较典型的趋势跟踪策略。


以下是该策略近期在部分品种指数合约日线上的开仓信号图,红色部分代表持有多单,绿色部分代表持有空单。


该策略从3月24日至10月16日在铁矿石上,较好地抓住了1波较大的下跌行情和1波较大的上涨行情,最近一次是在9月19日开空,目前持有空单。


该策略从6月29日至10月16日在焦炭上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月28日开空,目前持有空单。


该策略从6月23日至10月16日在PVC上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月27日开空,目前持有空单。


该策略从7月14日至10月16日在橡胶上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月28日开空,目前持有空单。


总结:双均线的交易方式和单均线相比,在一定程度上起到了过滤震荡行情的作用,减少了实时在市和在震荡行情中的来回止损。但是,也比较容易造成在趋势行情中入场较晚的问题,可能会因此减少一定的利润。


笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。


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七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏


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